Keltner trading strategy

Estratégia de Canal de Keltner O Canal de Keltner é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software gráficos. Chester Keltner, que era um comerciante de grãos em Chicago, descreveu pela primeira vez o indicador em seu livro de 1960 How To Make Money in Commodities. Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência seguinte como uma média móvel simples de 10 dias do preço típico. O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços s alta, baixa e fechar e depois dividindo por três (H L C) / 3. As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas uma certa distância (/ -) a partir da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias da faixa de preços s (alta - baixa). Então, basicamente, Keltner Canais são uma volatilidade com base em envelope algum que semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a média verdadeira gama de preço para determinar a distância da linha central. Os canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas a partir da linha central. SINAIS DE ESTRATÉGIA DE CANAL DE KELTNER Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há momentum suficiente em um estoque ou ETF (como por exemplo: QQQQ abaixo) para negociar um pullback. Uma vez que há impulso suficiente para justificar um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata. Mais uma vez, não um dia completo sistema comercial até que você adicione sua estratégia de saída e gestão de dinheiro de negociação. Se você não sabe onde colocar o seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página Stock Day Trading System. Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Naturalmente, sua desvantagem é que todos sabem onde estão. Compre a configuração: Duas barras de preço consecutivas fecham acima do canal Compre o disparador: O histograma de MACD está levantando-se (na barra próxima) Configuração curta: Duas barras de preço consecutivas fecham abaixo do canal Trigger curto: MACD O histograma está caindo (na barra próxima) Algum sentido de negociação quando usando entradas como acima. Você vai notar no gráfico acima em torno de 12:20 pm há um outro sinal para curto de acordo com as regras, mas o preço tinha acabado de fazer uma nova alta. Então, você tem quatro opções nesse ponto: 1) Faça exame do short como usual. 2) Pegue o curto com uma parada mais apertada. 3) Faça exame do short com um plano para parar reverso se a parada for batida. 4) Não tome o comércio. Além de uma nova alta, o preço tinha acabado de quebrar uma linha de tendência (não desenhado no gráfico), eo histograma MACD teve uma divergência dupla. Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência. Você pode ver neste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter idéias completamente opostas quanto ao que o preço pode fazer a seguir. EXEMPLO 2 Canais de Keltner Os canais de Keltner são semelhantes às bandas de Bollinger, uma vez que o indicador foi concebido para conter a maior parte do preço, no entanto, em vez de utilizar o desvio padrão, os canais de Keltner utilizam uma gama média verdadeira. Canais Keltner foram introduzidos pela primeira vez por Chester W. Keltner em seu livro t get enganado pelo título no livro. Esta sobreposição pode ser usada em qualquer mercado, como ações, Forex ou qualquer outro instrumento que você pode querer negociar. Negociação do canal Saiba mais sobre este indicador É um pouco semelhante às bandas de Bollinger, mas calculado usando a média de alcance real (ATR) e uma média móvel simples (SMA), que também é chamado de ponto médio. Isso significa que as bandas superior e inferior seguem umas às outras como um envelope em torno do preço. Que comprimento escolher Assim, como nós negociamos usando o canal de Keltner Como com bandas de Bollinger, é realmente tentativa e erro. Teste o que se adequa ao seu estilo de negociação e mercado. O comprimento mais comum é um 10 ou 20 SMA com um 2X de 10 ATR período. Sugestões e ideias O Canal Keltner tem duas funções, uma semelhante à Bollinger Bands sobre mostrar possíveis pontos de reversão e uma mostrando força / fraqueza. 1. Possíveis pontos de reversão. Esta estratégia é melhor utilizada na ação de preços laterais. No mercado de tendências de mercado pode permanecer overbought / oversold por um longo tempo. 2. Mostrando força / fraqueza Múltiplo fecha com altas mais altas fora Keltner superior poderia indicar o início de novo movimento / tendência. Um pullback para o ponto médio seria então um bom lugar para procurar a entrada. O oposto pode ser considerado para shorts. Keltner Channel Chart Nossa Implementação Keltner Canais são melhor utilizados com outros indicadores ou padrões candlestick. Como um standalone-lo. Minha preferência pessoal é em ação de preço lateral comprando a faixa mais baixa e vendendo na faixa superior e eu normalmente combiná-lo com padrões de castiçal reversão. MACD ou Moving Average Convergence Divergence Indicador Técnico é o seguinte esperamos que você desfrute desta parte da parte gratuita do mercado de ações de educação do site. Por favor, sinta-se livre para deixar você re comentários e perguntas abaixo Sobre Philip Meu nome é Philip e no meu tempo livre Estou criando um ambiente de aprendizagem seguro para os comerciantes aspirantes a aprender o que é preciso para se tornar um comerciante de mercado técnico / analítico bem sucedido. Comentários Como você já sugeriu, eu tentei configurá-lo para periode 5 e descobriu que quase todos os preços envolvidos dentro do canal. Aqueles fora dele são movimentos grandes (velas longas com corpos largos). Isso significa que eu deveria configurá-lo para 5 Cumprimentos Você está se referindo ao múltiplo fecha fora da configuração da banda Alguns mercados e tempo são diferentes, então eu sugiro que você tente com essa configuração e, em seguida, testá-lo usando um simulador. Reencaminhar teste significa que você tratá-lo como negociação e tomar a configuração usando a nova configuração, mas em um simulador. Apenas para que você saiba que normalmente quando eu vejo uma vara de vara muito grande, não importa qual indicador é, então eu pule o comércio. A ampla gama bar faz o meu risco de recompensa ruim. No parâmetro do canal de Keltner, 20 é o comprimento, 2,0 é o fator e 10 é o deslocamento. O que é deslocar Canais Keltner (também conhecido como Bandas Keltner) Chester Keltner, em seu livro de 1960 How to Make Money in Commodities. Plotou canais como um múltiplo da faixa diária (alta - baixa) em torno de uma média móvel de preço típico. Linda Bradford Raschke popularizou uma versão simplificada, usando suavização exponencial e Average True Range. Que agora é mais amplamente utilizado. Keltner originalmente inventou os canais para uso como um sistema de tendências seguintes, mas eles também podem ser usados ​​para comercializar mercados variados, de forma semelhante ao Bollinger Bands ou Envelopes Preço. Primeiro, identifique se o preço é tendencial ou variável. A teoria é que um movimento que começa em uma faixa de preço é susceptível de levar para o outro. Vá longo quando os preços aparecem na ou abaixo da banda inferior. Feche sua posição se o preço virar para baixo perto da faixa superior ou cruzamentos para abaixo da média móvel. Ir curto quando o preço gira para baixo ou acima da faixa superior. Feche sua posição se o preço virar perto da faixa inferior ou cruzamentos acima da média móvel. Coloque as perdas de parada abaixo da mais recente baixa quando você for longo ou acima da última alta quando curto. Use sinais de reversão para identificar pontos de viragem próximos às faixas superior e inferior. Keltner acreditava que um fechamento acima da banda superior, ou abaixo da banda inferior, é uma evidência de um movimento forte e deve ser negociado como uma fuga. Vá longo quando o preço quebra acima da faixa superior. Defina um stop loss abaixo da média móvel e saia se o preço cruza abaixo da média móvel. Ir curto quando o preço gira abaixo da banda inferior. Defina um stop loss acima da média móvel e saia se o preço ultrapassar a média móvel. Keltner originalmente usou as faixas inferior e superior para saídas, mas estas tendem a ser atrasadas. Exemplo A tendência descendente do índice de commodities RJ CRB é exibida com a versão modificada dos canais Keltner com média móvel exponencial de 20 dias, bandas ATR e Keltner de 10 dias definidas em 2,5 vezes o intervalo real médio. Rato sobre legendas de gráfico para exibir sinais de negociação. Vai curto S quando o preço fecha abaixo do canal inferior Sair X quando o preço cruza acima da média móvel Exemplo 2 Os comerciantes a longo prazo podem preferir usar a média móvel mais longa e as configurações de ATR. Aqui está o mesmo gráfico, mas com a média móvel exponencial de 63 dias, as bandas ATR de 21 dias e as bandas de Keltner com uma média de 2,5 vezes a média de alcance real. Rato sobre legendas de gráfico para exibir sinais de negociação. Ir curto S quando o preço fecha abaixo do canal inferior Sair X quando o preço cruza acima da média móvel Curtis Faith em seu livro Way Of The Turtle descreve uma variação do sistema Keltner usado pelos lendários Turtle Traders. O canal é baseado em uma média móvel de 350 dias (exponencial) dos preços de fechamento, com o limite superior traçado como 7 vezes ATR de 350 dias ea borda inferior como 3 vezes ATR. Vá longo no aberto se o dia anterior fecha acima da banda superior. Ir curto no aberto se o dia anterior fecha abaixo da banda inferior. Sair quando o preço atravessa a média móvel. Linda Raschke sustenta que as Bandas de Keltner são de maior valor na determinação de condições de mercado descontroladas, muitas vezes referidas como tendências de aceleração ou explosões. Quando os retracements são prováveis ​​ser extremamente curto ou inexistente. As bandas de Keltner alertam os comerciantes que as técnicas de troca normais, tais como a compra em mergulhos, devem ser ajustadas para caber as circunstâncias mudadas. O Incredible Charts oferece duas versões dos Canais Keltner: Canais Keltner (Original), usando as primeiras configurações publicadas de Keltner: uma média móvel simples de 10 dias do Preço Típico e da média diária de 10 dias (alto a baixo) com um múltiplo de 1 e Keltner Channels, a versão mais popular de Linda Raschke: uma média móvel exponencial de 20 dias de Preço de Fechamento e um múltiplo de 2,5 vezes a média de 20 dias da True Range. Os múltiplos separados de ATR podem ser traçados para as faixas superiores e inferiores. Consulte Painel de indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador e Editar configurações de indicadores para alterar as configurações. A fórmula original usou uma média móvel simples do Preço Típico, (High Low Close) / 3, mas a versão de Linda Raschke dispensou o Preço Típico, já que a média móvel exponencial fornece suficiente suavização por conta própria. Aqui está a fórmula para a versão posterior, simplificada: Mínimo Exponencial de Banda Superior de Múltiplo de Preço de Fechamento Mínimo Exponencial de Baixa Baixa MA de Preço de Fechamento - Múltiplo de Mínimo de Canais Keltner de Gama Real são um aprimoramento útil para eliminar whipsaws ao negociar tendências com um Sistema de média móvel.